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Robô Rocket

Estratégia de Tendência

Descrição

O Robô Rocket foi desenvolvido a partir de um algoritmo que busca tendências intra diárias, as identifica logo que surgem e busca aproveitá-las ao máximo através de regras dinâmicas de encerramento de posições.

Critérios de Abertura – Rastreador de Tendências

O critério de abertura de operação é construído a partir de 3 conceitos distintos: médias móveis, candles e o indicador Tex de liquidez. Estes três conceitos são utilizados de forma inovadora.

Com estes três conceitos, é definido o critério de abertura de operações: Para operações na direção de compra (long), uma operação é iniciada quando são verificadas as seguintes condições:

  • O fechamento do último candle (lembrando que a cada negócio fecha um candle) é superior ao máximo do candle que fechou quando este abriu
  • O fechamento do último candle é superior a todas as médias móveis calculadas
  • As médias de intervalo de tempo mais curto são maiores do que as médias de intervalo mais longo
  • O indicador Tex de liquidez está acima de um determinado valor mínimo

As operações na direção de venda (short) são iniciadas por condições equivalentes.

Toda esta análise é feita a cada novo negócio, devido ao uso do conceito de candles sobrepostos. Desta forma, a estratégia não precisa “esperar” o fechamento de um determinado candle para identificar uma condição de entrada.

Critérios de Fechamento

A parte mais sofisticada da estratégia está em seus critérios de saída. Estes critérios baseiam-se, entre outras coisas, no conceito de retorno esperado. A partir de análises estatísticas, a estratégia é capaz de, a cada instante de tempo, avaliar a evolução do trade em curso e, a partir disto, definir o nível de perda máxima e objetivo de ganho com a operação.

A gerência de riscos é portanto completamente dinâmica, sendo que o objetivo de ganho é ajustado com muito mais freqüência. A perda máxima de uma operação (stop loss) nunca é aumentada após sua abertura.

Existe um critério que impede que a operação seja encerrada: o Rocket não encerra a posição em um instante em que uma condição de abertura (na mesma direção) está sendo observada. Isto impede que ocorram encerramentos e aberturas de posição em sequência.

Indicadores dod

A média móvel é ponderada pelo volume, calculada com todos os negócios, não apenas com fechamentos de candle ou simplificações similares. O algoritmo pode utilizar um número qualquer de médias móveis simultâneas.
O candle é utilizado de forma ampla, com profundas consequências do ponto de vista computacional, com a idéia de candles superpostos: Em todos os negócios considera-se que um candle é fechado, com sua abertura, fechamento, máximo e mínimo calculados de acordo com seu período de tempo.
O indicador Tex mede a liquidez, é um indicador exclusivo dod que avalia de forma bastante sensível o grau de liquidez no mercado a cada instante.

Gerência de Riscos

Todos os Robôs conectados ao dod estão sujeitos a um controle diário de perdas e ganhos.

Este sistema de controle não é rígido como simplesmente a escolha de um stop gain e um stop loss diário fixos. O stop loss diário move-se numa faixa de forma a sempre coincidir com o stop loss de um trade em curso.

O objetivo de ganho do dia pode ser corrigido de forma a abreviar as operações em pregões com alta volatilidade nos resultados.

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